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齐鲁证券微型股登山组合跟踪系列十一

发布时间:2019-09-12 10:34:57

齐鲁证券:微型股登山组合跟踪系列十一 2014-11-0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

上期回顾:在2014.9.29-10. 1二十个交易日内,考虑交易费用为0. %时,十只股票的平均收益率为4. 0%,与沪深 00,上证指数,创业板指,中证800,全市场相比,超额收益率分别为:1.86%,1.69%,5.15%,1.9 %,2.47%。五只股票的平均收益率为4.51%,与沪深 00,上证指数,创业板指,中证800,全市场相比,超额收益率分别为:2.07%,1.90%。5. 6%,2.14%,2.68%。组合具有明显的绝对收益,同时明显超越基准收益率。2014.9.29持有的股票组合为:国农科技,光华控股,博元投资,大连圣亚,东方银星,万方发展,汉商集团,棒杰股份,博闻科技,易食股份。其中易食股份在有效时间内停牌,不计入有效股票池,不计算收益率,为统一起见,仍用十只股票表示股票组合。

历史回测:2009.2-2014.10,以所有股票的算术平均为市场基准时,考虑交易费用为0. %,对于十只股票组合,一个月持有期的平均超额收益为4.19%,年化超额收益率为50. 4%,Sharpe比率为1.51。对于五只股票组合,一个月持有期的平均超额收益为4.87%,年化超额收益率为58.49%,Sharpe比率为1.72。能够取得明显超越市场的累计收益率。

历史净值走势:2009.2-2014.10,累计超额收益率—— 08. 2%(十只股票), 58.25%(五只股票)本期(2014.11. )股票池为:香梨股份,荣丰投资,新嘉联,依米康,青海华鼎,鲁北化工,西藏珠峰,皇台酒业,大庆华科,科斯伍德。

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